Invest_Mind: 투자의 첫걸음

경제적 자유를 위한 투자의 첫걸음

Lars의 주린이방

내 포트폴리오 백테스팅해보기

Lars & Eva 2021. 8. 29. 05:36
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안녕하세요. 라스입니다.

오늘은 제가 사용하는 어플 The Rich에서 굉장히 유용한 프로그램을 업데이트해 주었습니다.


바로 백테스팅 인데요.
백테스팅이란?
자산운용사에서는 늘 사용하는 프로그램이지만 저희와 같은 일반투자자는 프로그램이 없어서 하기힘든 작업중에 하나입니다.
바로 내 포트폴리오로 과거의 데이터를 가지고 실험을 했을경우 어떻게 될것인가 하는 내용을 데이터로 나타내주는 것을 말합니다.

나의 포트폴리오 뿐만 아니라 만일 내가 지금 투자하고 싶은 종목이 있으시다면 그 종목 역시 백테스팅이 가능합니다.

너무 좋은 프로그램이라 소개해 봅니다.

지금까지 많은 자산관리 프로그램을 써봤지만 백테스팅까지 해주는 어플은 처음인것 같습니다.


위에는 저의 포트폴리오 입니다.
먼저 나의 자산 포트폴리오를 입력하거나 직접 계좌와 연동하셔야 합니다. 그러면 이런 화면이 나옵니다.
저는 여러 계좌에 포트폴리오가 있어서 이렇게 나옵니다.
모든 자산을 입력 하셨다면 모두 선택을 선택하시고 확인을 누르시면 자신의 포트폴리오가 나옵니다.


그리고 나의 포트폴리오 결과가 나왔으면 위의 동글라미 실험 하기를 누르면됩니다. 백테스팅이 실행됩니다.


그러면 10년간의 제 포트폴리오 백테스팅 결과가 나오는 데요.
위의 빨간색 라인은 저의 포트폴리오 이고 아래는 S&P500지수 입니다.
백테스팅 결과로는 제가 시장 지수를 이긴다고 나오네요.


그리고 아래에 평가가 나옵니다.
연평균 수익률 28.6%로 최대 낙폭 -4.3% 로 정말 좋은 결과가 나왔습니다.
제 포트폴리오가 시장지수를 이겨버리네요. ㅎㅎㅎ
일단은 그냥 테스트이니 참고만 하시면 될것 같습니다.

그리고 만일 내가 어느 종목을 투자하고 싶은데 10년후 결과가 어떨지 궁금하시다면 아래 그림과 같이 테슬라 종목을 입력하신후 1만불을 투자하여 10년을 테스트 해보시면 됩니다.


결과는 아래와 같이 나옵니다.
수익률은 압도적으로 높지만 변동성이 심해 최대 48.8%의 낙폭을 감당해야 한다는 내용의 결과가 나옵니다.


이렇게 나의 포트폴리오를 테스트 할수도 있고 한종목을 선택하여 결과를 볼수도 있습니다.
제가 직접 사용해보니 너무 유용하고 좋은 어플입니다.

여러분의 포트폴리오도 테스트 해보시고 성공적인 투자로 경제적자유를 이루시면 좋을것 같습니다.